Выдержат ли банки Казахстана кризис: опубликованы результаты стресс-теста
Опубликовано:
Банки регулярно проходят стресс-тесты на проверку их устойчивости к сложным ситуациям. По итогам 2025 года их способность выдержать кризисные ситуации оказалась внушительной. Об этом читайте на NUR.KZ.
- АРРФР провело надзорное стресс-тестирование 11 крупных банков Казахстана, чьи активы составляют 86% от всего банковского сектора страны.
- По данным АРРФР, тест подтвердил устойчивость сектора: коэффициент достаточности капитала снизился лишь с 17,7% до 16,1%, оставшись втрое выше минимума в 5,5%.
- Аналитики TENGENOMIKA отмечают, что риски уязвимости сохраняются и связаны с возможным ухудшением качества кредитов и потерями от переоценки финансовых активов.
Банки второго уровня (БВУ) могут столкнуться с серьезными вызовами при неожиданном ухудшении экономической ситуации. Это может выражаться в их ликвидации и потере денег вкладчиков.
А иногда государству приходится спасать банки, если риски затрагивают сразу несколько организаций. И чтобы избежать подобных последствий, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР или финрегулятор) регулярно проводит цикл риск-ориентированного надзора в банковском секторе в виде:
- комплексной оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process);
- регулярной оценки качества активов (AQR);
- и надзорного стресс-тестирования (НСТ).
Эти проверки показывают, сможет ли банковская система выполнять свои обязательства, кредитовать экономику и покрывать убытки, если одновременно ухудшатся ключевые макроэкономические условия.
Что говорят результаты
Как отмечают в ведомстве, итоги проверки оказались положительными.
"В 2025 году НСТ охватило 11 крупных банков, входящих в периметр оценки качества активов (AQR), совокупные активы и кредитные портфели которых составляют 86% и 87% активов и кредитного портфеля банковского сектора, соответственно.
НСТ 2025 года подтвердило устойчивость банковского сектора в стрессовом сценарии", – указывается в сообщении АРРФР.
В свою очередь аналитики Telegram-канала TENGENOMIKA отмечают, что стрессовый сценарий предполагал сочетание вполне узнаваемых для казахстанской экономики факторов:
- спад деловой активности;
- ускорение инфляции (в том числе импортируемой);
- ослабление тенге;
- рост стоимости фондирования и снижение стоимости части финансовых активов;
- а также эффект налоговых изменений.
"Главный показатель в тесте – коэффициент достаточности основного капитала (или k1). Проще говоря, это запас собственных средств, который банк может направить на покрытие потерь.
До стрессового сценария совокупный k1 участников составлял 17,7%. В худшей точке он снижался до 16,1%, то есть на 1,6 процентного пункта. При этом минимальный норматив составляет 5,5% без учета дополнительных буферов.
Иными словами, даже после моделирования негативного сценария совокупный капитал банков оставался почти в три раза выше базового регуляторного минимума", – отмечают аналитики.
То есть у крупнейшей части банковского сектора страны есть значительные запасы, которые позволят пройти через ухудшение макроэкономических условий без выхода за минимальные требования к капиталу.
При этом аналитики указывают, что риски уязвимости все же сохраняются, и они связаны с возможным ухудшением качества кредитов и потерями от переоценки финансовых активов.
Ранее сообщалось, что банки в Казахстане теряют около 70 млн долларов в год из-за мошенников.
Также напомним, даже в случае ликвидации банка сбережения казахстанцев остаются защищенными.
В то же время сохранятся и обязательства клиентов закрывающегося БВУ - то есть им все равно придется возвращать долги, несмотря на банкротство финансовой организации.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!
Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2393251-vyderzhat-li-banki-kazahstana-krizis-opublikovany-rezultaty-stress-testa/
